Первое тестирование стратегии на истории.

Предполагается, что есть уже какие-то базовые правила торговли (входа, выхода и ведения позиций). Например, просто открытие каким-то фиксированным объемом, а закрытие по фиксированным стопам и целям.

Ищем на графике условия входа и выхода и отмечаем стрелочками, а потом просчитываем. Наиболее точно будет установить график таким образом, чтобы рассматривать крайнюю правую свечу, затем двигать пошагово с помощью клавиши F12. Такой подход позволит не подгонять результаты тестирования. По ходу того, как все сделки будут отмечатся стрелочками, выписывать значения входов/выходов и сразу просчитывать результат по каждой сделке. Однако, естественно, что такой подход очень трудоемкий, но если стратегия не вписывается в программируемый алгоритм, то делают именно так.

Если есть возможность написать советник по стратегии, хотя бы частично учитывающий алгоритм, то пишем такой советник. Возможно также скомбинировать автоматически-ручной метод. Советник рисует стрелочки по упрощенному алгоритму, а более сложные условия визуального фильтра определяются вручную. Опять-таки, пошаговым методом, чтобы не врать самому себе и не искажать результаты теста.

Я, например, когда тестировал Silver-channel, то разбил ее на два более простых алгоритма, сделал два советника по двум алгоритмам - прогнал советников. Потом выбрал точки переключения алгоритмов и тогда просчитал вручную, учитывая переключения между режимами. Т.е. пришлось повозится где-то пару недель над этим.

Однако, пока нужна хотя бы минимальная статистика на 10-20 точек входа и выхода, как по профитным, так и по лоссовым сделкам. Затем надо просчитать, соответственно, все статистические параметры тестирования на этих 10-20 сделках (будем условно считать это результатом первого тестирования)

Кол-во профитных сделок
Кол-во лоссовых сделок
суммарный профит
суммарный убыток
профит-фактор стратегии
макс кол-во профитных сделок подряд
макс кол-во лоссовых сделок подряд
максимальная прибыль подряд (кол-во сделок)
макс. убыток подряд (кол-во сделок)
абсолютный дродаун
максимальный дродаун

Все эти предварительные данные нужны для следующего шага - создание и формализация правил управления капиталом для стратегии.