Про начало тренда и друзей на примере анализа EURJPY 01.02.2010

Собственно, разговор появился на форуме Альпари, когда по вопросу были высказаны мнения, что это очень просто, что тренд имеет очень четкое определение и о том, что никаких сложностей в этом нет. Очень кстати, Sleo привел в пример текущий график неделек на EURJPY и я решил на примере сегодняшней ситуации по этой паре рассмотреть вопрос о начале тренда и конце флета. Приступим, по порядку.

Итак, на месяцах у EURJPY флетовая структура рынка с размахом от 125 до 156. Пока флетовая структура, т.к. вот уже полтора года цена находится ниже облака 146,5-156,0 и уровня Киджун 141, фактически, формируя постепенно структуру близкую к нисходящему тренду. Во второй половине прошлого года цена находилась выше Тенкан 126,66-132,00, но в январе 2010 "зеленой" медвежьей свечой обвалилась ниже и Тенкан 132, и Sky-Low 125,76. Появились неплохие шансы пойти проверить минимумы на 112,10. Хотя не будем забывать, что во флетовой структуре цена с большей вероятностью двигается к середине, чем к экстремумам.

На недельном больше полугода наблюдали сужающийся флет на уровнях ~ 127-139. Диапазон Sky-Channel ~ 129-136. К завершению года наблюдалось тяготение к нижней границе облака. При этом, верхнюю границу Span B на 141 так и не достигли. Прошедшая неделя закрылась "приседающей" медвежьей свечой ниже прежнего уровня Zen-Low 126,88. Пробит сужающийся флет - достаточно сильный сигнал на формирование нисходящего тренда по недельному графику. Однако, для окончательного диагноза надо посмотреть, ка пройдет тест пробитого уровня снизу вверх. Если не будет закрытия недели выше 127 - тогда можно считать, что переход к нисходящему тренду подтвержден. Ближайшая цель на Future-Low 119,58, но вот стопы по недельному пока аж на 133,23 или закрытие недели выше Sky-Low 128,00. Однако, для определения возможности продаж можно воспользоваться графиками меньших таймфреймов (дневного и 4-часового). Кстати, если неделя закроется выше Sky-Low, то это будет сигналом на возврат к флетовой структуре рынка.

На дневках также наблюдается формирование нисходящего тренда. Future-Low 123.27. Sky-Low 127,01. Тенкан 127,52. Закрытие дня выше 127 внесет серьезные сомнения в продолжении формирования тренда. Закрытие дня выше Тенкан выровняет шансы до 50/50. А вот отбитие от уровня 127,00-50 м=и формирование под 127 разворотных моделей даст неплохую возможность для открытия позиций на продажу по нисходящему тренду. Через 2-3 дня цель по тренду отодвигается до 121,70 и дальше еще ниже. Стопы, как я уже говорил, закрытие дня выше уровня Тенкан, которое выровняет шансы и внесет слишком серьезные сомнения формирования тренда.

На 4-часовом хороший нисходящий тренд с дивером на MACD. Соответственно, открытие позиций на продажу запрещено до полной отработки дивера (повышение гистограммы MACD до нулевого уровня). При этом будем учитывать, что коррекция и отработка дивера может привести к повышению до уровня Киджун 127,72-10 и тест этого уровня. При закрытии 2-х свечей выше Киджун получится сигнал на завершение нисходящего тренда и переход к флетовому. При формировании разворотных фигур от Киджун, появится сигнал на продажу по нисходящему тренду. Future-Low 120,04-121,02. Эту продажу можно будет в дальнейшем использовать и для недельного ТФ.

Как видим, на данном примере, хотя общее определение начала тренда не очень сложно, но оно обусловлено всякими нюансами, которые надо учитывать в своей торговле для снижения рисков. Дальнейшее обсуждение можно продолжить на ветке форума, с которой все и началось. ;)